Bankinter com avaliação excecional nos testes de stress europeus

Bankinter, o banco cotado mais resiliente em Espanha e na zona euro num cenário adverso, de acordo com os testes de stress da Autoridade Bancária Europeia

• O rácio de capital CET1 sofreria um impacto de 56 pontos base no final do horizonte de projeção no cenário adverso, o mais baixo entre os bancos em Espanha e também o mais baixo entre os bancos cotados na Zona Euro.

• O Bankinter manteria o seu rácio de capital CET1 no final do período considerado, em 2027, muito acima dos requisitos mínimos regulatórios.

O Bankinter foi considerado o banco cotado mais resiliente em Espanha e na Zona Euro num cenário adverso, de acordo com os testes de stress que a Autoridade Bancária Europeia (EBA), em cooperação com o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), realizou junto das principais instituições financeiras do continente, até um total de 64 bancos que representam 75% dos ativos bancários da UE.

De acordo com estes testes, o rácio de capital CET1 do Bankinter sofreria um impacto de 56 pontos base no final do horizonte de projeção no cenário adverso, o mais baixo entre os bancos em Espanha e também o mais baixo entre os bancos cotados na área do euro. O impacto médio do cenário adverso na solvência de todos os bancos analisados é de 370 pontos base.

Estes exercícios servem para conhecer a capacidade dos bancos para absorver perdas e sustentar o seu nível de solvência face a um cenário de grave crise económica, com quedas acentuadas do PIB, inflação elevada e taxas de juro elevadas, detalhando o impacto que uma série de hipotéticos cenários macroeconómicos adversos teria no seu capital, um ligeiro e outro muito mais stressado.

O cenário económico proposto abrange um horizonte temporal de 3 anos (2025-2027), pressupondo um hipotético agravamento das tensões geopolíticas, com choques comerciais e de confiança muito negativos e persistentes, que têm fortes efeitos adversos no consumo privado e no investimento, tanto a nível nacional como global. O cenário foi concebido para assegurar uma gravidade significativa dos vários choques macroeconómicos e financeiros em todos os países da União Europeia, a fim de avaliar a resiliência do sistema bancário europeu face a um contexto macroeconómico gravemente deteriorado.

Importa assinalar que o cenário adverso proposto nesta ocasião é mais duro do que na última edição, em 2023, com uma recessão acumulada na União Europeia de 6,3% entre 2025 e 2027, três décimas acima da contemplada há dois anos e também mais dura do que as utilizadas nas edições anteriores de 2018. 2020 e 2021.

De acordo com os resultados dos testes, o Bankinter teria um impacto, ou “capital depletion", de 56 pontos base, medidos numa base phased-in e de 55 pontos base em fully-loaded, comparando o ponto de partida (dezembro de 2024 recalculado ao abrigo dos novos regulamentos de capitais próprios – CRR3) com o CET1 no último ano do horizonte de projeção no cenário adverso. Este valor colocaria o Bankinter como o banco cotado mais resiliente em Espanha e na zona euro num cenário adverso e, portanto, com menor impacto na sua solvência nesse cenário.

Note-se que o Bankinter projetou um pay-out de 50% para ambos os cenários e em todos os anos, em linha com a sua prática habitual. De acordo com o exercício da EBA deste ano, concebido de acordo com pressupostos metodológicos comuns que permitem a comparabilidade dos resultados entre instituições, o Bankinter manteria o seu rácio de capital CET1 fully-loaded no final do período considerado, em 2027, muito acima dos requisitos mínimos regulatórios.

Assim, o Bankinter renova posição de liderança obtida na edição anterior dos testes de stress publicados em julho de 2023, quando registou o menor impacto entre os bancos espanhóis no cenário de tensão e com o segundo menor impacto entre os bancos europeus analisados, confirmando o excelente posicionamento do banco em termos de solidez e solvência do seu balanço.